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會計與金融學術沙龍第19期“A URC bridged CDS implied volatility and associated trading strategies”成功舉辦
2019-07-11 09:45 信息來源：經管學院 7992

      2019年7月4日下午，北京交通大學經濟管理學院第19期會計與金融學術沙龍在思源東樓612會議室舉辦，本次沙龍邀請了英國格拉斯哥大學亞當斯密商學院會計與金融學副教授石玉坤，帶來題為“A URC bridged CDS implied volatility and associated trading strategies” 的精彩報告。參加本次沙龍的有張秋生、葉蜀君、劉德紅等金融系教師及數名研究生。

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      報告中，石玉坤采用Unit Recovery Claim (URC)來計算信用違約互換（credit default swap，CDS）的隱含波動率的度量方法——CIV；將該方法計算出的CIV與其他方法及期權隱含波動率進行回歸比較；檢驗基于CDS和期權的交易策略。研究發現，CIV與期權隱含波動率存在80%的高度顯著相關性，CIV可以解釋66%的期權隱含波動率；與其他方法計算的CIV相比，本交易策略有較高的交易收益率。報告結束后，石玉坤與在場師生展開了熱烈的互動與交流。

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      石玉坤，英國格拉斯哥大學亞當斯密商學院會計與金融學副教授，杜倫大學金融學博士以及特許金融分析師（CFA），在《European Journal of Finance》，《Journal of Internation al  Financial Markets, Institutions and Money》，《International Review of Financial Analysis》等國際重要金融期刊發表論文10余篇。