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2024年9月至12月，北京交通大學經濟管理學院金融系成功舉辦了“時間序列理論與前沿研究”短期課程。
課程由加拿大滑鐵盧大學徐定海教授主講，主題聚焦于時間序列分析的理論與實踐，涵蓋統計基礎、時變波動率模型、多元時間序列與非平穩時間序列分析等研究方法論，以及金融計量經濟學領域的最新研究成果。徐教授結合國際前沿研究和實際案例，深入淺出地講授了時間序列分析在金融領域中的實際應用，為學生的學術研究與實踐提供了寶貴指導。
此次課程采用線上與線下相結合的形式，共計17課時，吸引了學院內不同學術層次的學生，包括本科生、碩士研究生和博士研究生的積極參與。課程中，徐教授不僅詳盡講解了理論與方法，還引導學生探討金融計量經濟學的研究熱點與趨勢。在課堂提問與答疑環節，學生圍繞學習方法、學術研究及國際交流展開熱烈討論，徐教授耐心解答并提供了針對性建議，極大地提升了學生的學習體驗與學術視野。
此次短期課程是金融系繼雙邊金融學科論壇、紅果園金融名師講堂之后，在國際學術交流與合作方面的又一次成功嘗試，為進一步深化與境外高校的合作交流奠定了堅實的基礎。
附：徐定海教授簡介
徐定海，滑鐵盧大學（The University of Waterloo）經濟系正教授（終身教職）、數學系數理金融聯席正教授、博士生導師、國際交流項目主任。研究領域主要為金融計量經濟學/統計、量化金融。論文發表于Journal of Empirical Finance、Journal of Financial Econometrics、Econometric Reviews、Quantitative Finance、Journal of Banking and Finance 等著名期刊。主持、參與多項美國、加拿大、中國的國際科研項目。
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